اگر شما هم در بازار بورس فعالیت دارید بارها با واژه‌ی ورود یا خروج پول هوشمند برخورد داشته‌اید. تشخیص و تحلیل پولهای هوشمند یکی از اقداماتی است که میتواند یک سرمایه‌گذار آماتور را به مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرمایه‌گذاری حرفه‌ای ببرد. همچنین یکی از اقدامات ثانویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرمایهگذاران مبتدی که می‌خواهند پیشرفت کنند یادگیری و استفاده از فیلترها است. در این مقاله به معرفی فیلترهای پول هوشمند و همچنین نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اعمال آنها خواهیم پرداخت.
پول هوشمند چیست؟
همواره افراد موفق و افراد دارای سرمایه‌های قابل‌توجه در بازارهای مالی، در به جریان انداختن بازارها نقش عمده‌ای داشته و با ورودشان به یک سهم یا گروه سهامی مسبب بروز تغییرات بسیاری در آن را شدهاند. شناسایی این جریانات منافع ارزشمند بسیار زیادی را برای سرمایهگذاران به ارمغان خواهد آورد.
در واقع پول هوشمند آزادشدن یک نیروی جمع شده توسط سرمایه‌های قابل‌توجه است که باعث می‌شود بازار به یک‌جهت خاص به حرکت درآید. ورود پول هوشمند در صورت دارابودن یک بنیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بنیادی خوب و همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور شرایط نسبی تکنیکالی مطلوب میتواند پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور بروز روندی صعودی و کسب بازدهی برای سرمایهگذاران باشد.
ورود و خروج پول هوشمند
می‌دانیم که در بازارهای مالی تنها با یک نشانه دست به انجام کاری نمی‌زنیم و برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری کم‌ریسک به مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از نشانه‌های مثبت یا منفی توجه می‌کنیم. در ورود و خروج پولهای هوشمند نیز نشانه‌های زیادی وجود دارد که توجه داشتن به آنها خالی ازلطف نیست.
• افزایش قابل‌توجه حجم معاملاتی
یکی از نشانه‌های بسیار مهم در بازارهای مالی حجم معاملات است. در بررسی پولهای هوشمند نیز این موضوع اهمیت خود را نشان می‌دهد. از اولین نشانه‌های واردشدن پولهای هوشمند به یک نماد، میتوان به افزایش حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته و میانگین حجم ماه اشاره کرد.
• تغییر نسبت قدرت خریدار به فروشنده
قدرت خریدار و قدرت فروشنده به بیان ساده نسبت تعداد سهام خریداری یا فروخته شده به تعداد معاملات است. هرچقدر نسبت قدرت خریداران به قدرت فروشندگان بیشتر باشد احتمال ورود پولهای هوشمند بیشتر است.
به‌طورکلی اگر این نسبت ۲ یا بزرگ‌تر از ۲ باشد نشان‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ورود پول هوشمند و نیز اگر کوچک‌تر از ۰٫۵ باشد حاکی از خروج پول هوشمند است.
فیلترها در بورس
در سامانه مدیریت فناوری بورس تهران امکان اعمال فیلترهای مختلف برای پیداکردن سهامی که با شرایط دلخواه ما انطباق بیشتری داشته باشد، وجود دارد. با کدهای فیلترنویسی می‌توانیم شروطی که مد نظرمان است را تعیین کرده و سپس لیست سهامی که شروط مد نظرمان را دارا باشند، برای ما نمایش داده خواهد شد. به طبع امکان بررسی تک‌به‌تک صدها نماد معاملاتی کاری وقت‌گیر و بیهوده است ولیکن با استفاده از فیلترها به‌راحتی می‌توانیم سهام دلخواهمان را شناسایی کنیم.
باید در نظر بگیریم که بعضی فیلترها در حین فعالیت بازار عملکرد بهتری دارند و استفاده از برخی از آنها، در زمان اتمام ساعت کاری بازار مطلوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است. بهتر است قبل از اجرای هرگونه فیلتری در دیده‌بان سایت tsetmc ابتدا از قسمت تنظیمات به بخش اطلاعات تکمیلی رفته و گزینه‌های (آمار حقیقی و حقوقی) و نیز (آمارهای کلیدی و تاریخچه قیمت‌ها) را فعال کنید تا به مشکل بر نخورید. همچنین میتوانید فیلترهایی برای محدودکردن اوراق، سهام بورسی و فرابورسی و … نیز اعمال کنید. برای کسب اطلاع بیشتر و آموزش نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اعمال فیلترها میتوانید به دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ویدئویی آموزش سایت tsetmc در سایت آکادمی دانایان مراجعه کنید.
فیلتر پول هوشمند با ۲ شرط ساده
برای مثال اگر بخواهیم فیلتری استفاده کنیم که شروط گفته شده (که شامل حجم معاملات و نسبت قدرت‌های خریدوفروش بود) را بررسی کند کافی است از فیلتر زیر استفاده کنیم.
برای این کار به بخش دیده‌بان سایت tsetmc به آدرس http://tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131F رفته و بر روی گزینه فیلتر/فیلتر جدید کلیک می‌کنیم.
(tvol) > 3 * ( [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J ) / 5
&&
( (ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI ) >= 2 * ( (ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)
در این فیلتر ۲ شرط را بررسی و اعمال کرده‌ایم. یک آنکه حجم معاملات امروز سهام ۳ برابر میانگین حجم معاملات هفته گذشته باشد و نیز آنکه قدرت خریدار ۲ برابر قدرت فروشندگان باشد.
در ادامه چند فیلتر دیگر که کمک شایانی به سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و تشخیص سهام ارزنده و دارای پتانسیل رشد می‌کند را معرفی می‌کنیم.
فیلتر محاسبه سرانه‌ها
سرانه خرید حقیقی، میانگین ارزش خرید کدهای معاملاتی حقیقی است و سرانه فروش حقیقی نیز میانگین ارزش فروش کدهای حقیقی؛ هنگامی که پولهای هوشمند در معاملات دخالت می‌کنند حجم و ارزش معاملات دستخوش افزایش شده و سرانه‌های خریدوفروش حقیقی‌ها نیز روند روبه‌رشدی به خود می‌گیرد. این روند روبه‌رشد با فیلتر زیر قابل‌مشاهده و بررسی است. از این فیلتر هم در زمان معاملات و هم پس از زمان بازار میتوان استفاده نمود. اما نتایج آن بعد از اتمام زمان بازار قابل‌اتکاتر است.
;var SARANE_KHARID = Math.round(((((ct).Buy_I_Volume*(pc))/(ct).Buy_CountI))/10000000)
;var SARANE_FOROOSH = Math.round((((ct).Sell_I_Volume*(pc))/(ct).Sell_CountI)/10000000)
;(cfield0)= SARANE_KHARID
فیلتر قدرت خریدار/ فروشنده
میتوان به‌عنوان قدم بعدی و پس از بررسی سرانه‌ها، قدرت خریدار و فروشنده‌های حقیقی را بررسی کرد. قدرت خریدار برابر با نسبت سرانه خرید به سرانه فروش افراد حقیقی است.
=var GHODART_KHARIDAR
;Math.round(100*((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) / ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI))/100
=var GHODART_FOROOSHANDEH
;Math.round(100*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) / ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI))/100
;(cfield0) = GHODART_KHARIDAR
;(cfield1) = GHODART_FOROOSHANDEH
فیلتر رصد سفارش‌ها
سفارشهای زمان سفارش گیری معاملات در ابتدای شروع روز معاملاتی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است که نشان می‌دهد قدرت خرید یا فروش سنگینی بر روی سهم حاکم است یا خیر. این فیلتر مجموع ارزش سفارشهای خرید سه ردیف ابتدایی خریداران و فروشندگان را برحسب میلیون تومان به ما نمایش می‌دهد.
var SEFARESH_KHARID = Math.round(((pd1)*(qd1) + (pd2)*(qd2) + (pd3)*(qd3))/10000000);
var SEFARESH_FOROOSH = Math.round(((po1)*(qo1) + (po2)*(qo2) + (po3)*(qo3))/10000000);
SEFARESH_KHARID=(cfield0) ;
SEFARESH_FOROOSH=(cfield1) ;
جمع‌شدن صف فروش
صف‌های فروشی که به ناگاه توسط سرمایه‌های عظیم جمع می‌شوند اغلب نشان ورود پولهای هوشمند یا حمایت سهام‌داران قوی از آن است. باید دقت کنیم که جمع‌شدن صف فروش این سهم‌ها باید با حجم معاملات مناسب همراه باشد. همچنین قدرت خریداران و فروشندگان را که پیش‌تر نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بررسی آن را توضیح دادیم نیز باید در نظر گرفته شود. اگر سهام مورد بررسی همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این شرایط را داشت می‌توانیم نتیجه بگیریم پول هوشمند خوبی وارد سهم شده و میتواند منافع قابل‌توجهی برای سرمایهگذاران آگاه ایجاد کند.
نکات مهم دررابطه‌با فیلترهای ورود پول هوشمند
برای استفاده از این فیلترها دانستن علم تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتال و … الزامی است. شما با ترکیب این دانش‌ها با یکدیگر و با استفاده از این فیلترها میتوانید سهامی که پتانسیل رشد خوبی دارد را به‌راحتی جدا کنید. اما در قدم اول برای درک و شناخت درست این فیلترها باید دانش تحلیل بازار را نیز به‌خوبی فراگرفته باشیم.
جمع‌بندی
همواره افراد دارای سرمایه کلان و موقعیت‌های خوب مشغول شناسایی سهم‌های مد نظرشان و آماده‌سازی شرایط آنها برای ورود و سودآوری بالا هستند. ما به کمک فیلترها و دانش‌های تحلیل بازار این موقعیت‌های سودمند که به آنها ورود یا خروج پولهای هوشمند می‌گوییم را شناسایی کرده و از روندهای شکل‌گرفته توسط این افراد به نحو احسن استفاده می‌کنیم.
