اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) شاخصی است که در تحلیل تکنیکال به‌کار‌می‌رود و هدف آن کمک به معامله‌گران برای تشخیص زمان‌های مناسب خرید‌و‌فروش در بازارهای مالی است. این ابزار به‌جای تمرکز صرف بر قیمت‌های فعلی، به سرعت تغییرات قیمت یا همان مومنتوم (Momentum) توجه می‌کند. ایده اصلی این است که تغییرات مومنتوم معمولاً پیش از تغییرات خود قیمت رخ می‌دهند، بنابراین استوکاستیک می‌تواند نقاط احتمالی تغییر روند را پیش‌بینی کند. به‌عبارت ساده‌تر، وقتی مومنتوم کاهش یا افزایش می‌یابد، احتمال تغییر روند قیمت وجود دارد.
اندیکاتور استوکاستیک معمولاً در یک دوره زمانی مشخص (به‌طور پیش‌فرض ۱۴ روز) استفاده می‌شود و در این دوره، موقعیت قیمت فعلی را نسبت‌به بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های آن دوره بررسی می‌کند. به‌این‌ترتیب، به معامله‌گران نشان می‌دهد که آیا قیمت نزدیک به سقف یا کف قیمت بازار است و آیا احتمال تغییر روند وجود دارد یا خیر.
یکی از محبوب‌ترین روش‌ها در میان معامله‌گران، استفاده از استراتژی استوکاستیک برای بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج از بازار است .این ابزار به‌تنهایی می‌تواند سیگنال‌های مفیدی ارائه دهد، اما بسیاری از معامله‌گران آن را همراه با سایر اندیکاتورها مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک MACD به‌کار می‌برند تا اطمینان بیشتری از صحت سیگنال‌ها پیدا کنند. این ترکیب ابزارها می‌تواند دقت تحلیل و پیش‌بینی‌ها را افزایش دهد و به معامله‌گران کمک کند تصمیمات بهتری در خرید‌و‌فروش اتخاذ کنند.
استوکاستیک برای تحلیل‌گران و معامله‌گرانی که به‌دنبال تغییرات کوتاه‌مدت در بازار هستند، بسیار مناسب است. این ابزار به‌ویژه در زمان‌هایی که بازار نزدیک به نقاط بازگشتی است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند کمک نماید که معامله‌گر نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کند. استوکاستیک همچنین برای معامله‌گرانی که به اسکالپینگ (استراتژی معاملاتی که در آن معامله‌گران به‌دنبال سودهای کوچک از تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه هستند) علاقه‌مند هستند، کاربرد دارد. تنظیمات استوکاستیک برای اسکالپ معمولاً به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، سیگنال‌های سریع‌تری ارائه دهد.
در نهایت، اندیکاتور استوکاستیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان‌های حساس در بازار را بهتر درک کنند و بر اساس آن، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. برای کسانی که تازه با تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوند، آموزش اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا درک بهتری از زمان‌های خرید‌و‌فروش پیدا کنند. همچنین، معامله‌گرانی که به نوسان‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک علاقه‌مندند، از این ابزار برای شناسایی نقاط ورود‌و‌خروج سریع در بازار استفاده می‌کنند.
مطلب پیشنهادی: کندل ماروبوزو چیست؟
فرمول اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) ابزاری است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود تا نوسانات بازار و نقاط احتمالی برگشت روند را شناسایی کند. این اندیکاتور بر اساس مقایسه قیمت بسته‌شدن یک دارایی با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های آن در یک دوره زمانی مشخص کار می‌کند. معمولاً این دوره ۱۴ روز است، اما می‌توان آن را برای دوره‌های زمانی دیگر نیز تنظیم کرد.
فرمول اندیکاتور استوکاستیک به شکلی است که قیمت بسته‌شدن را نسبت‌به محدوده قیمتی بالاترین و پایین‌ترین نقاط در همان بازه زمانی می‌سنجد. این مقایسه، ارزش %K را تولید می‌کند که نشاندهنده وضعیت فعلی قیمت نسبت‌به این محدوده است. برای محاسبه %K، از فرمول زیر استفاده می‌شود:
در این فرمول:
- C آخرین قیمت بسته‌شدن
- L14 پایین‌ترین قیمت در ۱۴ روز گذشته
- H14 بالاترین قیمت در همین دوره
در‌نتیجه %K یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود. اگر این عدد کمتر از ۲۰ باشد، نشاندهنده این است که قیمت در محدوده “اشباع فروش” قرار دارد، یعنی بازار ممکن است به‌زودی از حالت نزولی به صعودی تغییر کند و نشاندهنده فرصت‌های خرید است. اگر عدد بیشتر از ۸۰ باشد، نشاندهنده “اشباع خرید” است که احتمالاً بازار به‌زودی به‌سمت نزولی حرکت خواهد کرد و نشاندهنده فرصتی برای فروش است.
علاوه بر %K، یک معیار دیگر به نام %D هم وجود دارد که به‌عنوان میانگین سه‌روزه %K محاسبه می‌شود و به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا سیگنال‌های خرید‌و‌فروش مطمئن‌تری دریافت کند. این خط به نوعی نشاندهنده جهت حرکت قیمت و زمان احتمالی تغییر روند است.
در عمل، هنگامی که قیمت بسته‌شدن در محدوده بالایی بازه زمانی قرار دارد، مقدار استوکاستیک بالای ۵۰ خواهد بود و نشان می‌دهد که قیمت به سقف نزدیک است. برعکس، اگر قیمت بسته‌شدن در نیمه پایینی قرار گیرد، مقدار استوکاستیک زیر ۵۰ است و نشاندهنده نزدیکی قیمت به کف است.
اندیکاتور استوکاستیک در واقع ابزاری است که معامله‌گران را از وضعیت‌های اشباع خرید‌و‌فروش در بازار آگاه می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود یا خروج از معاملات بگیرند. این اندیکاتور به‌ویژه زمانی که قیمت در نزدیکی نقاط بحرانی مثل سقف یا کف قرار دارد، می‌تواند بسیار مفید باشد.
در نهایت، این ابزار در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی به‌راحتی قابل‌دسترس است و معامله‌گران می‌توانند از آن برای بهبود تحلیل‌ها و تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.
مطلب پیشنهادی: الگوی فرفره چیست؟
واگرایی در استوکاستیک چیست؟
واگرایی در استوکاستیک یکی از نشانه‌های مهمی است که معامله‌گران برای شناسایی احتمال تغییر جهت بازار از آن استفاده می‌کنند. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت و رفتار اندیکاتور استوکاستیک به شکلی متضاد پیش می‌روند. به عبارت ساده‌تر، وقتی قیمت به سمت بالاترین یا پایین‌ترین نقاط جدید می‌رود، اما اندیکاتور چنین تغییراتی را تأیید نمی‌کند، این اتفاق نشانگر احتمال بازگشت روند است.
واگرایی‌ها به سه نوع تقسیم می‌شوند: واگرایی معمولی، مخفی و اغراق‌آمیز که هرکدام به دو شکل مثبت و منفی وجود دارند. در واگرایی معمولی مثبت(+RD) ، وقتی قیمت به پایین‌ترین نقطه خود می‌رسد اما اندیکاتور نشان از صعود دارد، نمایانگر آن است که احتمالا روند نزولی به پایان می‌رسد و به‌عنوان سیگنالی برای خرید درنظرگرفتهمیشود. در مقابل، واگرایی معمولی منفی (-RD) زمانی رخ می‌دهد که قیمت به بالاترین سطح خود می‌رسد، اما اندیکاتور کاهش را نشان می‌دهد. این واگرایی اغلب در پایان روندهای صعودی رخ می‌دهد و به‌عنوان هشداری برای فروش و خروج از بازار یا توقف معاملات استفاده می‌شود.
به‌طور‌کلی، واگرایی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط احتمالی تغییر جهت بازار را شناسایی کنند و با استفاده از آن‌ها تصمیمات بهتری در خرید‌و‌فروش اتخاذ کنند.
