اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟
اندیکاتور پارابولیک SAR که توسط «ولز وایلدر» معرفی شده، یکی از ابزارهای تکنیکال برای شناسایی روند صعودی یا نزولی و نقاط بازگشت قیمت است. این اندیکاتور با استفاده از سیگنال‌های توقف و بازگشت (Stop and Reverse) عمل می‌کند و نقاطی را در بالا یا زیر نمودار قیمت نمایش می‌دهد. در روندهای صعودی، نقاط در زیر نمودار قرار می‌گیرند و در روندهای نزولی، بالای نمودار ظاهر می‌شوند.
پارابولیک سار به‌ویژه در بازارهای دارای روند کاربرد دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج به معاملات را تشخیص دهند. هنگامی که این اندیکاتور زیر نمودار قیمت دیده شود، روند صعودی تأیید می‌شود و معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید را حفظ کنند. در مقابل، زمانی که این نقاط بالای نمودار ظاهر می‌شوند، به‌معنای احتمال کاهش قیمت است و موقعیت‌های فروش را باید دنبال کرد.
این اندیکاتور برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و نوسان‌گیر مفید است، زیرا در پیش‌بینی تغییرات کوتاه‌مدت بازار به خوبی عمل می‌کند. با این حال، نباید آن را به‌تنهایی استفاده کرد؛ ترکیب آن با ابزارهای دیگر تحلیلی می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه دهد.
اندیکاتور پارابولیک سار در دسته ابزارهای تأخیری قرار می‌گیرد؛ به این معنی که بر اساس روند گذشته قیمت، پیش‌بینی‌هایی درباره تغییرات آینده و بازگشت‌های احتمالی ارائه می‌دهد. معامله‌گران معمولاً از آن برای تأیید روندها و جلوگیری از ورود به بازار در زمان‌های بدون روند مشخص استفاده می‌کنند.
این ابزار ساده است و حتی افراد تازه‌کار هم می‌توانند به‌راحتی از آن استفاده کنند و سیگنال خرید‌و‌فروش بگیرند. اما باید توجه داشت که در بازارهایی با نوسانات شدید، دقت این اندیکاتور کاهش می‌یابد.
ولز وایلدر که این اندیکاتور را ابداع کرده، یکی از پیشگامان تحلیل تکنیکال است و ابزارهای دیگری مانند RSI و شاخص جهت‌دار (ADX) نیز از او به یادگار مانده است. هدف از استفاده این ابزارها، کمک به تحلیل‌گران در شناسایی روندهای موجود و فرصت‌های معاملاتی است تا تصمیم‌های دقیق‌تری در بازار بگیرند.
فرمول اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟
اندیکاتور پارابولیک SAR، ابزاری برای تحلیل روندهای صعودی و نزولی است که محاسبات آن براساس دو فرمول مجزا انجام می‌شود. این اندیکاتور به طور خودکار در نرم‌افزارهای معاملاتی محاسبه می‌شود، اما برای درک بهتر آن باید با نحوه عملکرد و اجزای آن آشنا بود.
پارامترهای اصلی در فرمول محاسبه این اندیکاتور شامل EP یا “آخرین نقطه در یک روند” و AF یا “عامل شتاب” است. AF معمولاً از مقدار ۰.۰۲ شروع می‌شود و حداکثر تا ۰.۲ قابل افزایش است؛ هرچه این مقدار کاهش یابد، اندیکاتور به تغییرات حساس‌تر واکنش نشان می‌دهد. برای تنظیم بهتر، در معاملات سهام معمولاً AF برابر با ۰.۰۱ و در معاملات ارز و کالا ۰.۰۲ انتخاب می‌شود.
نحوه عملکرد اندیکاتور پارابولیک سار به این شکل است که در روندهای صعودی، اندیکاتور زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد و در صورت شکست قیمت زیر آن، فرمول تغییر کرده و از فرمول نزولی استفاده می‌شود. برعکس، در روندهای نزولی، با شکست قیمت بالای اندیکاتور پارابولیک SAR نزولی، از فرمول صعودی استفاده خواهد شد. بنابراین، تعیین دقیق نقاط برگشت در هر روند برای تحلیل‌گران اهمیت زیادی دارد.
در محاسبات دقیق، این اندیکاتور نیاز به بررسی قیمت‌های حداقل ۵ دوره یا بیشتر دارد تا نقاط اصلی روند را به‌درستی شناسایی کند. به‌عنوان توصیه‌ای کاربردی، استفاده از نرم‌افزارهای معاملاتی برای محاسبه خودکار پیشنهاد می‌شود و تمرکز معامله‌گران باید بر تحلیل سیگنال‌های این اندیکاتور باشد تا تصمیم‌های بهتری در معاملات خود بگیرند.
فرمول اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) در روند صعودی به شرح زیر است:
- فرمول محاسبه سار در روند صعودی:
توضیحات اجزای فرمول اندیکاتور sar صعودی:
- PSAR: مقدار پارابولیک سار جدید یا مقدار فعلی PSAR است که باید محاسبه شود.
- SAR قبلی: مقدار پارابولیک سار در دوره قبلی است.
- EP (Extreme Point): نقطه انتهایی روند است. در روند صعودی، EP بالاترین قیمت و در روند نزولی، EP پایین‌ترین قیمت است.
- AF (Acceleration Factor): ضریب شتاب که نشان‌دهنده میزان حساسیت تغییرات است. این ضریب معمولاً از مقدار پایه‌ای مثل ۰.۰۲ شروع می‌شود و با ادامه روند و تأیید آن، افزایش می‌یابد تا به حداکثر خود (معمولاً ۰.۲) برسد.
نحوه عملکرد فرمول اندیکاتور sar صعودی:
- در این فرمول، SAR قبلی مبنای محاسبه است و بر اساس تفاوت بین آن و EP (نقطه انتهایی روند) تنظیم می‌شود.
- AF که ضریب شتاب است، باعث می‌شود حساسیت تغییرات PSAR بیشتر شود و در دوره‌های بعدی روند را سریع‌تر دنبال کند.
- وقتی AF بیشتر شود، PSAR سریع‌تر به نقاط جدید واکنش نشان می‌دهد و باعث می‌شود نقاط بازگشت روند را زودتر شناسایی کنید.
نکته فرمول اندیکاتور sar صعودی:
- در روند صعودی، EP برابر با بالاترین قیمت است، و در روند نزولی، EP برابر با پایین‌ترین قیمت خواهد بود.
- این فرمول به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج به معاملات را بر اساس تغییر روندها تشخیص دهند.
- فرمول اندیکاتور پارابولیک سار در روند نزولی:
- PSAR :مقدار پارابولیک سار جدید است که باید محاسبه شود.
- سار قبلی: مقدار پارابولیک سار در دوره قبلی است.
- AF (Acceleration Factor) :ضریب شتاب که با هر بار تغییر روند افزایش می‌یابد. این ضریب معمولاً از مقدار پایه‌ای مثل ۰.۰۲ شروع می‌شود و تا مقدار حداکثر (معمولاً ۰.۲) افزایش پیدا می‌کند. این ضریب باعث تسریع روند تغییرات PSAR در دوره‌های مختلف می‌شود.
- EP (Extreme Point) :نقطه انتهایی روند است که در طول یک روند صعودی یا نزولی به‌عنوان بیشترین یا کمترین قیمت در نظر گرفته می‌شود. در روند صعودی، EP بالاترین قیمت و در روند نزولی، EP پایین‌ترین قیمت است.
نحوه عملکرد فرمول اندیکاتور sar نزولی:
نحوه عملکرد این فرمول به این صورت است که تلاش می‌کند، مقدار جدید اندیکاتور پارابولیک SAR را بر اساس تفاوت بین مقدار قبلی آن و نقطه انتهایی روند (EP) محاسبه کند. وقتی AF بزرگتر می‌شود، تغییرات PSAR سریع‌تر رخ می‌دهد. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت روند را بهتر شناسایی کنند.
نکته فرمول اندیکاتور sar نزولی:
- اگر روند صعودی باشد، EP بالاترین نقطه در طول روند خواهد بود و اگر روند نزولی باشد، EP پایین‌ترین نقطه خواهد بود.
- AF با افزایش قدرت روند بزرگتر می‌شود تا حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمت بیشتر شود.
مزایای استراتژی پارابولیک سار
استراتژی پارابولیک سار به شما امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری در بازارهای مالی به‌ویژه رمزارزها عمل کنید. یکی از ساده‌ترین روش‌ها، تشخیص سیگنال خرید‌و‌فروش از طریق این اندیکاتور است. برای شروع، کافی است در نرم‌افزار معاملاتی خود اندیکاتور پارابولیک SAR را فعال کنید. زمانی که نقاط این اندیکاتور در انتهای یک روند نزولی جابه‌جا شده و به سمت بالای نمودار حرکت کنند، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. در این شرایط، بهتر است با حجم کمی از سرمایه وارد معامله شوید تا ریسک کمتری داشته باشید.
در ادامه، پس از مشاهده اولین نقطه زیر نمودار، می‌توانید یک خط افقی از آخرین نقطه روند نزولی رسم کنید. زمانی که نمودار قیمت این خط را قطع کند، نقطه مناسب برای ورود به معامله خرید است و می‌تواند به سودآوری خوبی منجر شود. برای افزایش دقت، استفاده از استراتژی مولتی تایم‌فریم توصیه می‌شود که به تحلیل بهتر روند کمک می‌کند.
در parabolic sar strategy برای سیگنال فروش، فرایند مشابهی به کار می‌رود. زمانی که نقاط اندیکاتور از زیر نمودار به بالای آن حرکت می‌کنند، یک خط افقی از آخرین نقطه زیر نمودار رسم کنید. زمانی که نمودار قیمت این خط را قطع کند، این موقعیت نشانگر زمان مناسبی برای فروش است که به جلوگیری از زیان بیشتر کمک می‌کند.
استراتژی معاملاتی پارابولیک سار ساده اما مؤثر است، دقت در مشاهده حرکت نقاط پارابولیک سار می‌تواند به شما در گرفتن تصمیمات بهتر در خرید‌و‌فروش کمک نماید.
در نمودار بالا، قیمت‌ها و نقاط اندیکاتور پارابولیک SAR (PSAR) به تصویر کشیده شده‌اند. خط آبی نشان‌دهنده روند قیمت‌هاست و نقاط قرمز مربوط به مقادیر PSAR هستند.
- روند صعودی: در ابتدا قیمت در حال افزایش است و نقاط پارابولیک سار زیر نمودار قیمت قرار دارند که نشان‌دهنده سیگنال خرید است.
- روند نزولی: در ادامه، قیمت کاهش می‌یابد و نقاط پارابولیک سار به بالای نمودار حرکت می‌کنند که سیگنال فروش را نشان می‌دهند.
این نمودار به خوبی روش تشخیص نقاط ورود و خروج از معامله را با استفاده از استراتژی پارابولیک سار به تصویر می‌کشد.
فیلتر پارابولیک سار
فیلتر پارابولیک سار، تلاش می‌کند نقاط تغییر روند را شناسایی کند. در ابتدا، داده‌های مربوط به قیمت‌ها جمع‌آوری شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند. این اطلاعات شامل قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین است. پس از آن، بسته به اینکه روند نزولی یا صعودی باشد، فیلتر اقدام به محاسبه مقادیر SAR (Stop and Reverse) می‌کند.
در روند نزولی، اگر قیمت بسته‌شده کمتر از قیمت بسته روز قبل باشد، SAR و دیگر مقادیر مربوطه تنظیم می‌شوند. همچنین در روند صعودی، زمانی که قیمت‌ها بالاتر از روز قبل باشند، تغییرات SAR محاسبه و اعمال می‌شود.
با بررسی مقادیر بدست‌آمده و مقایسه آن‌ها با نقاط کلیدی مانند حداقل یا حداکثر قیمت، فیلتر اندیکاتور پارابولیک SAR تصمیم می‌گیرد که آیا باید سیگنال خرید یا فروش صادر شود. این فیلتر به‌طور خودکار میزان شتاب روند را نیز تنظیم می‌کند؛ یعنی اگر روند به‌سرعت تغییر کند، مقدار شتاب افزایش می‌یابد و بالعکس.
در‌نهایت، اگر روند از نزولی به صعودی تغییر کند، فیلتر سیگنال خرید را صادر می‌کند و در غیر این صورت، سیگنال فروش را به‌روزرسانی می‌کند.
