موفقیت و کسب سود در بازارهای مالی در گرو اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های معاملاتی دقیق و درست است. یکی از استراتژی‌های کاربردی در این بازارها، نوسا‌گیری است. تحلیلگرانی که مهارت و تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال دارند می‌توانند بدون خواب سرمایه با استفاده از این استراتژی، سود قابل توجهی را نصیب خود کنند. اما نکته مهم در استفاده از این شیوه معاملاتی داشتن مهارت و دانش کافی در حوزه تحلیل تکنیکال است. اندیکاتورها که از آن‌ها به عنوان یک ابزار در تحلیل تکنیکال یاد می‌شوند نقش مهمی در این استراتژی معاملاتی دارند. در این مقاله قصد داریم ابتدا تعریف دقیقی از اندیکاتورها را بیان کنیم، سپس استراتژی معاملاتی نوسانگیری را توضیح دهیم و در ادامه با معرفی بهترین اندیکاتورها در حوزه نوسانگیری چگونگی استفاده از این اندیکاتورها را در این شیوه معاملاتی بیاموزیم.
اندیکاتور چیست – بهترین اندیکاتور برای نوسانگیری
اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند که با استفاده از اطلاعاتی که از نمودار قیمت سهام به دست می‌آید تکمیل می‌شوند. این اطلاعات که ورودی اندیکاتورها هستند معمولا شامل بیشترین قیمت، کمترین قیمت، اولین قیمت، آخرین قیمت و حجم معاملات می‌باشد. همانطور که گفته شد اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند، پس بدیهی است که اگر به این فرمول‌ها داده‌ایی تحت عنوان ورودی بدهیم، باید انتظار خروجی از آن داشته باشیم. خروجی اندیکاتورها،به تحلیلگران در یافتن روند قیمت، نوسانات قیمت، شتاب حرکت نمودار قیمت و … کمک می‌کند. اندیکاتورها از ابزارهای جذاب و پرطرفدار تحلیل تکنیکال هستند و انواع گوناگونی دارد، اما در این مقاله صرفا به بررسی اندیکاتورهایی می‌پردازیم که می‌تواند بیشترین کمک را به تحلیلگران در نوسانگیری کنند.
این مطلب را از دست ندهید: اندیکاتور فراکتال چیست و چه سیگنالی به ما میدهد؟
نوسانگیری به چه معناست؟
در بازارهایی که افزایش یا کاهش قیمتی شدید در ارزش قیمت دارایی‌ها دیده نمی‌شود، نوسانگیری یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است. نوسانگیری به معنی کسب سود از تغییرات کوچک قیمت دارایی‌ها است. نوسانگیری نیازمند پیش‌بینی جهت حرکت قیمت دارایی مدنظر در یک بازه زمانی مشخص است. بازه زمانی نوسانگیری می‌تواند از چند دقیقه تا چند هفته متغیر باشد. به همین دلیل این استراتژی به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت در میان سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود.
در این استراتژی معاملاتی، تحلیلگران با استفاده از تعیین دقیق خطوط حمایت و مقاومت اقدام به ورود و خروج می‌کنند که این امر سبب می‌شود تا ریسک معاملاتی برای آن‌ها به حداقل برسد. سرمایه‌گذارانی که این شیوه‌ی معاملاتی را انتخاب می‌کنند هرگز به دنبال کسب سود کلان از یک معامله خود نیستند، بلکه با کسب سود اندک در تعداد معاملات زیاد سود چشم‌گیری را به دست خواهند آورد.
در مقابل نوسانگیری، سرمایه گذاری‌های بلندمدت قرار دارد. در این سرمایه‌گذاری‌ها از آنجایی که در یک بازه زمانی بلندمدت اتفاق می‌افتند تغییرات قیمت در کوتاه مدت اهمیت چندانی ندارد، از این روی سرمایه‌گذاران به تحلیل بنیادی دارایی می‌پردازند و اگر دارایی مورد نظر را مستعد رشد ببیند به آن ورود می‌کنند. اما در نوسانگیری مقصود ما کسب سود از تغییرات جزئی قیمت دارایی است و به همین دلیل است که تحلیل تکنیکال در این شیوه معاملاتی نقش ویژه ایی دارد. ابزارهای تحلیل تکنیکال در حالت کلی مبتنی بر قیمت و حجم معاملات هستند. این ابزارها به بررسی آماری دارایی در گذشته به پیش‌بینی روند قیمتی دارایی در آینده می‌پردازند و موجب می‌شوند تا ریسک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران به حداقل برسد. به همین دلیل به بررسی کاربردی‌ترین اندیکاتورها در نوسانگیری خواهیم پرداخت.
بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری
همانطور که بیان شد، اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند که به واسطه ماهیتی که دارند تنوع بسیاری دارند و هرکدام باتوجه به کارایی که دارند می‌توانند به تحلیلگران کمک کنند. در میان تمامی اندیکاتورها میتوان سه اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD) و اندیکاتور استوکاستیک را نام برد که بیشترین کاربرد را در بین سایر اندیکاتورها در استراتژی نوسانگیری دارند. البته لازم به ذکر است که اندیکاتورهای دیگری نیز وجود دارند که میتوان از آن‌ها در نوسانگیری استفاده کرد اما به دلیل کامل و جامع بودن اندیکاتورهای نام برده شده از بررسی سایر اندیکاتورها صرف نظر می‌کنیم.
نوسانگیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی که مخفف عبارت Relative Strength Index است یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین انواع اندیکاتورها هست که نمایانگر حرکت نوسانی قیمت دارایی است. این اندیکاتور با استفاده از داده‌های نمودار قیمتی به مقایسه قدرت در میان خریداران و فروشندگان می‌پردازد. و خروجی خود را در قالب یک شاخص در محدوده عددی صفر تا صد به تحلیلگران اعلام می‌کند. هرچه عدد شاخص به صد نزدیکتر باشد نشانگر بالا بودن قدرت خریداران است و هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد به این معنی است که قدرت خریداران در مقابل قدرت فروشندگان از توان کمتری برخوردار است.
شاخص قدرت نسبی در دو محدوده ۳۰ و ۷۰ برای تحلیلگران حائز اهمیت است. زمانی که شاخص در محدوده عدد ۳۰ قرار میگیرد این سیگنال را به تحلیلگران میدهد که دارایی به نقطه اشباع فروش رسیده است و در آینده ایی نزدیک با ورود خریداران به دارایی روند سهم به شکل صعودی خواهد بود. در واقع میتوان اینطور استنباط کرد که عدد ۳۰ در شاخص قدرت نسبی نقش سیگنال خرید را برای تحلیلگران ایفا می‌کند. در طرف مقابل، زمانی که شاخص قدرت نسبی عدد ۷۰ را نشان میدهد به این معنی است که دارایی به نقطه اشباع خرید رسیده است و از این به بعد تعداد فروشندگان سهم افزایش خواهد یافت و احتمالا دارایی دچار ریزش قیمتی خواهد شد. در واقع میتوان اینطور نتیجه گرفت که عدد ۷۰ در شاخص قدرت نسبی به عنوان سیگنال فروش عمل می‌کند.
نکته قابل توجه در مورد شاخص قدرت نسبی این است که عدد این شاخص در بیشتر زمان‌ها در محدوده بین ۳۰ تا ۷۰ متغیر است. این محدوده را به دلیل وجود یک توازن نسبی در قدرت میان خریداران و فروشندگان، محدوده خنثی می‌نامند.
نوسان گیری با اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی نیز مانند شاخص قدرت نسبی یکی از انواع پرطرفدار و کاربردی اندیکاتورها است. استفاده از این اندیکاتور به نسبت اندیکاتور شاخص قدرت نسبی با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است و نیازمند تجربه و دانش بیشتری است.
اندیکاتور مکدی از دو میانگین و یک هیستوگرام تشکیل شده است. دوره زمانی میانگین‌ها ۱۲ و ۲۶ روزه می‌باشد. هیستوگرام نیز شامل میله‌هایی با طول متغیر است که فاصله بین دو میانگین را نشان میدهد.
اندیکاتور مکدی دامنه نوسان ندارد و همواره در بالا یا پایین عدد صفر نوسان می‌کند. هرگاه میله‌های هیستوگرام در نقطه ایی بالای صفر باشند نشان‌دهنده صعودی بودن روند سهم است و هرگاه که این میله‌ها پایین عدد صفر باشند نشان‌دهنده نزولی بودن روند سهم است.
نکته قابل توجه در مورد اندیکاتور مکدی این است که طول میله‌های هیستوگرام نمایانگر قدرت روند سهم است. هرچه طول میله‌ها بلندتر باشد نشان‌دهنده قدرت بیشتر روند است و هرچه طول این میله‌ها کوتاه‌تر باشد یعنی روند قیمتی سهم قدرت کمی دارد.
اندیکاتور مکدی در مقایسه با شاخص قدرت نسبی از درصد خطای کمتری برخوردار است اما فاصله زمانی میان سیگنال‌های خرید و فروش در آن بیشتر است. برای حل این مشکل می‌توانید دوره‌های میانگین را کوتاه‌تر انتخاب کنید اما این نکته را در نظر داشته باشید که این امر سبب افزایش میزان ریسک شما در سرمایهگذاری خواهد شد.
نوسانگیری با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک در شناسایی سریع و دقیق نوسانات قیمت کاربرد بسیاری دارد این اندیکاتور به دلیل ماهیتی که دارد نوسانات کوتاه قیمتی را شناسایی می‌کند و نمی‌توان از آن انتظار کشف نوسانات بزرگ قیمتی را داشت. در حالت کلی این اندیکاتور برای تایم فریم‌های کوتاه زمانی و نوسانگیری حرفه‌ایی استفاده می‌شود. شاخص این اندیکاتور مانند شاخص قدرت نسبی در محدوده صفر تا صد نوسان می‌کند. این اندیکاتور از دو خط اصلی تشکیل شده که آن ها را با نماد K و D مشخص می‌کنیم. اندیکاتور استوکاستیک مانند شاخص قدرت نسبی دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع نسبی است که تحلیلگران با توجه به این دو محدوده می‌توانند سیگنال خرید و فروش دریافت کنند. اگرچه کاربرد و مفهوم این دو محدوده مانند کاربرد و مفهوم آن در شاخص قدرت نسبی است اما نحوه ارسال سیگنال توسط این اندیکاتور با شاخص قدرت نسبی متفاوت است.
منطقه اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک سطح پایین تر از ۲۰ است و سطح بالای ۸۰ نیز محدوده اشباع خرید تعیین می‌شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که محدوده خنثی در اندیکاتور استوکاستیک به نسبت اندیکاتور قدرت نسبی بزرگ‌تر است.
سایر اندیکاتورهای کاربردی برای نوسانگیری
همانطور که مطرح شد در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند که تحلیلگران می‌توانند با توجه به مقاصد خود از هرکدام از آن‌ها با درنظر گرفتن ویژگی های خاص آن بهره ببرند. اما در حالت کلی اندیکاتورهای RSI، MACD، ADX، DMI، MOVING AVERAGE ، Stochastic و Bollinger band می‌توانند به تحلیلگران در امر نوسانگیری کمک کند.
مطلب پیشنهادی: تایم فریم چیست؟
جمع‌بندی پیرامون بهترین اندیکاتور برای سرمایهگذاری
یک تحلیلگر خوب، تحلیلگری است که متناسب با شرایط هر بازار بتواند استراتژی خود را تغییر دهد. گاهی اوقات شرایط بازار به گونه‌ایی است که نگهداری سهام می‌تواند سود خوبی را نصیب تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کند. در این شرایط بازار امکان رشد پرشتاب دارایی‌ها وجود دارد و نوسانگیری از دارایی‌ها در چنین بازاری عاقلانه نیست.
اما در شرایطی که روند رشد و ریزش قیمت دارایی‌ها به شکل پرشتاب نیست و نمودار قیمت دارایی‌ها برای یک بازه نسبتا طولانی در محدوده بین خط حمایت و مقاومت در نوسان است نوسانگیری بهترین گزینه پیش رو برای سرمایه‌گذاران است.
در این مقاله که مبتنی بر استراتژی نوسانگیری بود به بررسی و شناخت مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در این حوزه پرداختیم و بیان کردیم که سه اندیکاتور شاخص نسبی قدرت، اندیکاتور مکدی و اندیکاتور استوکاستیک از پرکاربردترین اندیکاتورها برای نوسانگیری هستند. اندیکاتور شاخص نسبی قدرت که به مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان می‌پردازد با ارائه سیگنال خرید در محدوده اشباع فروش و همینطور سیگنال فروش در محدوده اشباع خرید به تحلیلگران کمک می‌کند. در ادامه به بررسی اندیکاتور مکدی پرداختیم و دانستیم که این اندیکاتور بر خلاف شاخص نسبی قدرت محدوده نوسان ندارد و هرگاه هیستوگرام این اندیکاتور بالای صفر باشد نشان دهنده روند صعودی است و هرگاه این هیستوگرام پایین تر از صفر باشد روند نزولی دارایی را در ادامه نشان میدهد. سومین اندیکاتور که نوسانی‌ترین اندیکاتور نیز هست استوکاستیک نام داشت. این اندیکاتور از نظر دامنه نوسان مانند شاخص نسبی قدرت است با این تفاوت که سیگنال خرید را در محدوده عدد ۲۰ و سیگنال فروش را در محدوده عدد ۸۰ صادر می‌کند و به نسبت شاخص نسبی قدرت از محدوده خنثی بزرگ‌تری نیز برخوردار است. در حالت کلی نوسانگیری یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که استفاده از آن نیازمند دانش و تجربه کافی است. به همین دلیل این استراتژی معاملاتی به هیچ وجه به افرادی که تجربه و دانش کافی ندارند توصیه نمی‌شود.
